| |
Финансовый анализ на STATISTICA
В корпоративном управлении одним из наиболее важных направлений развития является контроль процентного риска. Для построения эффективной системы контроля банку необходимо использовать портфельный подход в системе управления процентным риском, так как риски, связанные с какими-либо конкретными активами или пассивами, не могут рассматриваться изолированно. Любое изменение в структуре активов и пассивов, в стоимости привлеченных средств и доходности отдельных инструментов должно оцениваться с точки зрения их влияния на изменение доходности и риска всей совокупности активов и пассивов (портфеля). Большинство методов, используемых для решения перечисленных выше проблем, реализовано в системе STATISTICA и впервые представляется широкому кругу банковских специалистов.
Курс читает к.т.н. В.Н. Котенков, известный специалист, имеющий многолетний опыт работы в банковской сфере.
Цель курса - познакомить слушателей с новыми подходами в управлении процентным риском, современными методами прогноза финансовых результатов банка, методами построения математической модели банка и проведения стресс-тестирования, а также автоматизацией решений и использованием технологий StatSoft для решения этих задач.
Курс решает широкий спектр актуальных для финансистов задач. Слушатели получат необходимые теоретические и практические навыки, которые смогут самостоятельно применять в профессиональной области:
-
С помощью системы STATISTICA создавать финансовые отчеты, проводить их детальный анализ, предсказывать финансовые результаты будущих периодов;
-
Прогнозировать поведение ресурсной базы Банка и отдельных ее составляющих в рублях и каждой валюте;
-
Прогнозировать ядро любого финансового плана - процентные доходы и расходы, а также общий процентный результат;
-
Выделять основные факторы, определяющие финансовый результат. На основе полученной математической модели проводить расчеты процентного результата при любом сочетании исследуемых факторов;
-
Выделить основные "болевые точки" (факторы в наибольшей степени подверженные неблагоприятным, непредвиденным но, тем не менее, возможным изменениям) и провести стресс-тестирование финансовых результатов Банка по этим факторам;
-
При помощи пакета STATISTICA выполнять объем работ, доступных в настоящее время только крупным структурным подразделениям Банка;
Курс рассчитан на специалистов аналитических служб, служб контроля банковских рисков, внутреннего контроля и аудита, менеджеров среднего и высшего звена банка.
Современное состояние проблемы управления риском процентной ставки
-
рекомендации Базельского комитета (Базель II) и стратегия ЦБР
-
методологические проблемы
Методика оценки процентного риска
-
задачи оценки процентного риска
-
выделение перечня учитываемых факторов и области допустимых значений на основе анализа исторических данных
-
прогноз ресурсной базы банка и отдельных ее составляющих
-
построение плана дикриминируюшей модели
-
расчет и оценка значимости факторов моделирования
-
построение плана расчетной модели
-
дисперсионный анализ основных характеристик, определяющих финансовые результаты банка
-
стресс-анализ финансового плана банка-выбор параметров анализа, расчет
-
построение нейро-сетевой модели банка
Система STATISTICA - универсальный программный пакет для анализа банковских рисков и создания финансовых приложений
Прогнозирование финансовых показателей в системе STATISTICA
-
методы декомпозиции временных рядов, выделение основных составляющих-сезонной, тренд-циклической и случайной
-
анализ и прогнозирование тренд-циклической составляющей методами экспоненциального сглаживания
-
восстановление ряда и прогноз
Методы оптимального планирования в системе STATISTICA
-
цели и задачи оптимального планирования
-
построение дикриминирующего дробного 2**(k-p) факторного плана
-
дисперсионный анализ, выделение значимых факторов
-
построение дробного 3**(k-p) факторного плана расчетной модели
-
дисперсионный анализ, графическое представление результатов
-
оптимизация функции отклика
Построение нейро-сетевой модели в системе STATISTICA
-
искусственные нейронные сети
-
теорема Колмогорова о полноте, нейросетевая интерпретация
-
основные идеи обучения нейронных сетей, решение задачи регрессии
-
мастер решений SNN
-
анализ результатов
-
сохранение и загрузка сетей
-
прогон сети на новых данных
-
генератор кода, создание независимо исполняемого (stand alone) программного нейросетевого блока
Создание законченных финансовых приложений на STATISTICA
-
Язык SVB
-
Визуальный анализ
-
Программирование алгоритмов
-
Графический интерфейс
Длительность курса: 10 академических часов
*для группы из 3-х человек и более предоставляется скидка - 20%
По желанию проводится анализ данных заказчика.
Заявку на этот курс можно оформить, позвонив в наш офис или отправив запрос по e-mail: sales@statsoft.ru.
| |