| |
Вводный курс по актуарной математике и анализу данных
StatSoft продолжает традицию привлечения известнейших специалистов в фундаментальной и прикладной области, использующих анализ данных. Таким образом, мы синтезируем достижения фундаментальной науки и передовые компьютерные технологии.
Мы рады представить Вашему вниманию курс по актуарной математике, который прочтет проф. В.К.Малиновский.
Курс соответствует программе государственного аттестационного экзамена для актуариев.
В данном курсе мы совмещаем теоретические основы с интенсивной практикой на STATISTICA, что позволяет слушателям не только осваивать актуарную математику, но и применять полученные знания для анализа реальных данных.
Курс рассчитан как на актуариев, работающих в страховых компаниях и готовящихся к сдаче аттестационных экзаменов, а также на студентов, обучающихся по специальности актуарий и желающих повысить свои знания и пройти обучение у ведущих специалистов.
Введение в теорию вероятностей
-
основы теории вероятностей
-
случайные события
-
случайные величины и их характеристики
-
функции распределения
-
моменты
-
ковариация
-
корреляция
-
основные распределения: пуассоновское, нормальное, показательное, биномиальное
-
Неравенство Чебышева
-
Закон больших чисел
-
Центральная предельная теорема
-
пуассоновское приближение для числа редких событий
-
практикум на STATISTICA
Введение в математическую статистику
-
дескриптивные (описательные) статистики
-
эмпирическое распределение
-
оценка параметров: точечные оценки, интервальные оценки
-
оценки наименьших квадратов (мнк-оценки), оценки максимального правдоподобия
-
практикум на STATISTICA
Проверка гипотез
-
понятие статистического критерия, критическая область, ошибки 1-го, 2-го рода, мощность
-
примеры статистических тестов:
-
T-критерий Стьюдента
-
F-критерий Фишера
-
критерий хи-квадрат Пирсона
-
критерий Колмогорова-Смирнова
-
практикум на STATISTICA
Оценка зависимостей
-
парные корреляции Пирсона, множественные корреляции, частные корреляции, ранговые корреляции
-
линейные модели
-
нелинейное оценивание
-
таблицы сопряженности
-
оценка связей категориальных переменных
-
практикум на STATISTICA
Многомерный анализ, методы построения зависимостей и классификации
-
факторный, кластерный анализ, метод главных компонент, множественная регрессия, деревья классификации, дискриминантный анализ
-
практикум на STATISTICA
Введение в теорию случайных процессов
-
основные понятия, примеры случайных процессов в теории риска
-
процесс поступления страховых случаев
-
процесс рискового резерва
-
мартингалы
-
пуассоновский процесс
-
винеровский процесс
-
цепи Маркова и марковские процессы
-
моделирование случайных процессов
-
практикум на STATISTICA
Основы математической демографии, дожитие и страховые таблицы, страховая статистика
-
простейшие модели демографии
-
распределение числа демографических событий
-
модель движения активного населения
-
формы представления статистики народонаселения
-
диаграммы Лексиса, поверхности Цейнера
-
стационарная и стабильная популяция, актуарные приложения
-
различные виды таблиц смертности и заболеваемости (популяционные, гендерные, селекционные и др.)
-
визуализация таблиц
-
практикум на STATISTICA
Введение в страхование жизни
-
математические модели дожития, функция дожития, таблицы смертности, уровня смертности
-
договоры страхования жизни и аннуитеты
-
модель одного и нескольких декрементов
-
практикум на STATISTICA
Введение в автострахование
-
основные принципы автомобильного страхования и задачи актуария в разработке тарифов
-
пример государственного регулирования в страховании гражданской ответственности в автомобильном страховании
-
некоторые национальные особенности в системах страхования гражданской ответственности
-
априорные критерии классификации
-
апостериорные критерии классификации
-
практикум на STATISTICA
Вопросы-ответы, разбор задач слушателей
Длительность курса: 20 академических часов
Заявку на этот курс можно оформить, позвонив в наш офис или отправив запрос по e-mail: sales@statsoft.ru.
| |